mercredi 17 février 2016

Le RSI Baissier


www.BacktestBourse.blogspot.fr

Le RSI Baissier :

Pour le backtest suivant, l'on choisira  le RSI à 9 périodes qui sera plus réactif.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  : (VAD)

  • le RSI est en sur achat
  • le RSI devient inférieur à 70
  • le RSI est calculé sur 9 périodes
3-conditions de vente : (Rachat)
  • gain de 1% : test réussi
  • perte de 1% : échec
4- Capital investi :
  • 10 000 €
  • frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :




Backtesting RSI sortie survente

Résultat :

Le taux de réussite est sans appel ! Le nombre de transactions effectuées est dans la moyenne. Sur la période à aucun élément positif n'est présent dans les conditions du test. Il faut s’interroger sur les raison de résultats aussi dramatiques !

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.



Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article



Conclusion  le RSI Baisssier:


Pour le CAC 40 et sur la période du backtest, le RSI est un indicateur de mauvause qualité dans le cas de la survente, c'est à dire pour les transactions de vente. En revanche il est performant  utilisé comme signal d'achat.




mercredi 10 février 2016

MACD en vente


http://bourse.cyberplace.fr/

Vente avec signal de MACD   :

Le croisement de l'histogramme MACD avec la ligne zéro est utilisé pour générer un signal de vente à découvert, pour une transaction baissière.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40, 

2- conditions d'achat  : VAD

  • l'histogramme MACD passe la ligne du Zéro à la baisse
3-conditions de vente : rachat
  • gain de 1% : test réussi
  • perte de 1% : échec
4- Capital investi :
  • 10 000 €
  • frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :



backtesting MACD en vad (c) bourse.cyberplace.fr


Résultat :

Le taux de réussite est plutôt très bon. Le nombre de transactions effectuées est élévé. Sur la période  de test (1 an environ) 1 seul élément  négatif est apparu : voir en rouge sur le tableau ci-dessus. Encore une fois, les résultats sont effectués sur une courte période.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donner des résultats très différents, positifs ou négatifs.



Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article









mardi 9 février 2016

MACD en haussier : (MACD H3)


http://bourse.cyberplace.fr/

Achat avec signal de MACD (partie3)  :

Une méthode simple pour améliorer les résultats ; passer sur l 'unité de temps supérieure. Les backtests sont donc réalisés en unité hebdomadaire sans aucune autre modification.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40, en Hebdomadaire

2- conditions d'achat  :

  • l'histogramme MACD passe la ligne du Zéro
3-conditions de vente : 
  • gain de 1% : test réussi
  • perte de 1% : échec
4- Capital investi :
  • 10 000 €
  • frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :





Résultat :

Le taux de réussite est évidement trés bon. Le nombre de transactions effectuées est plutôt haut. Sur la période  de test (1 an environ) 1 seul élément faiblement négatif est apparu : voir en orange sur le tableau ci-dessous. Encore une fois, les résultats sont effectués sur une courte période.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.



Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article



Conclusion du backtest sur le MAC en haussier :

On peut constater que l'unité de temps est déterminante. Le MACD qui n'était pas très performant en journalier le deviens en hebdo. Et oui le swing trading n'est jamais vraiment simple !







mardi 2 février 2016

Résultat MACD en haussier (MACD H2)


http://bourse.cyberplace.fr/

Achat avec signal de MACD (partie2)  :

Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse : Le MACD croise son signal à la hausse. Attention l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités  et ne retenir que les meilleurs opportunités.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :

  • l'histogramme MACD passe la ligne du Zéro
3-conditions de vente : 
  • gain de 1% : test réussi
  • perte de 1% : échec
4- Capital investi :
  • 10 000 €
  • frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :





Résultat :

Le taux de réussite est plutôt décevant. Le nombre de transactions effectuées est moyen. Sur la période  de test (1 an) beaucoup d'éléments négatifs sont apparus : voir les éléments en rouges sur le tableau ci-dessous.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.
Backtesting MACD sur 1 an



Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article



Conclusion du backtest sur le MAC en haussier :

Le taux de réussite n'est pas satisfaisant et la performance globale est médiocre. En l'état ce système de trading est déconseillé. Nous allons bien sur par la suite voir s'il est possible d'améliorer le système. ( voir ici : LIEN)ATTENTION il faut garder à l'esprit que ce backtest est effectué sur une courte période, alors que les gains soient bons ou médiocres il ne s'agit pas d'en faire une interprétation définitive, mais une première approche de réflexion.







vendredi 22 janvier 2016

MACD en haussier (MACD H1)


http://bourse.cyberplace.fr/


Présentation du MACD :

 MACD est un indicateur basé sur les moyennes mobiles, il est donc de la même famille que le système de croisements de 2 moyennes.  MACD à l’avantage d'être optimisé au niveau  du choix des moyennes mobiles, ce qui lui permet d'avoir moins de retard.

Partie 1 : MACD à l'achat :




On achète lorsque la moyenne rapide, croise à la hausse la moyenne mobile lente.
Sur le graphique (fenêtre du bas ) la transaction est effectuée quand la courbe rouge croise la courbe bleu.
Cela correspond aux barres d'histogrammes ou l'on achète au moment ou il passe de négatif à positif, il croise la barre horizontale ( en gris)







Croisement MM7 et MM20 baissier 70% de réussite ( partie 2)


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Amélioration du croisement baissier :

Le taux de réussite de la stratégie précédente (voir ici) n'étant que de 50 %, des filtres vont être mis en place pour l' augmenter  et pour finalement accroître les gains. Dans les conditions du backtest, regardez bien le point  numéro 2.




Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :

  • la moyenne mobile simple à 7 séances croise à la baisse la MM20.
Filtres supplémentaires dans les conditions d'achats :
  • le croisement à la baisse est considérée valable pour 4 séances boursières.
  • les cours font un plus bas le jour de l'achat en VAD (confirmation de la tendance très court terme)
  • les cours sont inférieurs à la moyennes mobiles à 200 jours (tendance long terme baissière)
  • la pente de la MM20 doit être décroissante (force baissière)

3-conditions de vente : rachat
  • gain de 1% : test réussi
  • perte de 1% : échec
4- Capital investi :
  • 10 000 €
  • frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :




Backtesting croisement de moyennes mobiles 71% de réussite

Résultat :

Les filtres utilisés ont permis de supprimer des transactions perdantes et donc d'augmenter le gain total et de diminuer les frais boursiers. Il n'y a pas d'éléments négatif sur la période. Enfin le taux de réussite supérieur à 71% est très convainquant.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.



Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article


DANS LE PROCHAIN BACKTEST nous allons tanter d'améliorer le système.
Vous avez des idées ?


dimanche 10 janvier 2016

Le croissement MM7 et MM20 baissier


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Présentation des croisements de moyennes mobiles :

Un signal de vente est donné lorsque la moyenne mobile rapide à 7 jours coupe depuis le haut vers le bas la moyenne mobile lente à 20 scéances. C'est le principe symétrique du croisement haussier qui se trouve sur le lien suivant : voir croisement des moyennes mobiles




Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :

  • la moyenne mobile simple à 7 séances croise à la baisse la MM20
3-conditions de vente : rachat
  • gain de 1% : test réussi
  • perte de 1% : échec
4- Capital investi :
  • 10 000 €
  • frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :





Résultat :

Le taux de réussite est de 50%. Le nombre de transactions effectuées est  élevé ce qui augmente la performance globale. Sur la période  de tests un élément négatif est apparu : le nombres de pertes consécutives est supérieurs aux gains : il faut donc s'accrocher longtemps avant que le système soit efficace . La performance globale est trop faible et ne parvient pas à contre balancer le taux de réussite trop faible.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.



Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article



DANS LE PROCHAIN BACKTEST nous allons d'améliorer le système.
Vous avez des idées ?